Construido en el siglo XV en estilo gótico, se trata de un claustro procesional de grandes dimensiones y gran valor artístico.

Sus arcadas se abren entre gruesos pilares y se decoran con fina tracería formando verdaderos encajes de piedra. El sobreclaustro, la capilla de Ribandeneyra - conocida como de la Cartuja- y el refectorio fueron construidos en el siglo XVI en estilo plateresco.

Tanto sus galerías como sus distintas dependencias pueden ser utilizadas para grandes o pequeñas exposiciones de contenidos diversos.

Amplia selección en carnes y pescados, así como productos de la sierra gaditana.
Junto al Castillo de Melgarejo, se sitúa una Cueva Natural, dedicada al noble arte de la hostelería desde el siglo XIX, paso de Cantaores, Guitarristas y Toreros, hecho que hizo crecer el interés por la Venta la Cueva.
En el año 1944 los familiares del dueño actual adquirieron la Venta la Cueva, y a partir de entonces, los viajeros que circulaban entre Arcos y Jerez veían casi a diario el faenado de la matanza, con sus chorizos y morcillas colgados para secar y dándole a la Venta un colorido especial.