Coronando la ciudad y muy próxima al Castillo nos encontramos con la Iglesia de la Misericordia construida en el s. XV sobre una antigua mezquita. Iglesia gótica con detalles renacentistas.
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Según los indicios arqueológicos y su proximidad con el conjunto monumental del castillo de Jimena, todo hace pensar que pudo tratarse en sus orígenes de una mezquita, pues en una excavación realizada en el templo se encontró una estructura muraria a la que se dio una atribución islámica, aunque su emplazamiento es más antiguo, ya que se pudo documentar un praefurnium (boca de alimentación del horno) perteneciente a lo que fue un horno de producción alfarera de origen turdetano del siglo V a.C. Otro hecho al que podemos acogernos para justificar el culto islámico en el edificio data del año 1431, ocho días después de la conquista cristiana de la ciudad, este pasa a formar parte del rito cristiano.
Si nos guiamos por el arco toral que aún conserva y su puerta de estilo renacentista que denota su configuración arquitectónica definitiva y que persiste su actividad prácticamente hasta el siglo XVIII, coincidiendo con el cambio de sede principal a Santa María la Coronada, situada en la plaza principal de la ciudad. Este cambio supuso a su vez una transformación funcional del edificio, o por lo menos de su entorno exterior, pues en el 1700 aparece citado como lugar de enterramiento y así sigue en el año 1818 como sede de la Cofradía del Santo Sacramento. Esta funcionalidad no es excesivamente extraña, pues a los alrededores de la Iglesia de Santa María la Coronada también se practicaban inhumaciones.
La iglesia consta de una sola nave, cubierta en sus orígenes por un artesonado que se apoyaría sobre los muros laterales y unas columnas de ladrillo de orden jónico. Justo antes del presbiterio cubierto por una bóveda de arista simple, se crea un arco toral apuntado.
La iglesia continuó utilizándose como lugar de culto hasta prácticamente los años 20 del siglo XX. En el año 1934, debido probablemente al mal estado de su cubierta se decide suprimir y el edificio queda abierto a la intemperie hasta que en 1997 se plantea una obra de restauración del edificio, adquiriendo la funcionalidad actual.
Turismo de Jimena